Mensuração e Análise da Recuperação de Crédito.

O Novo Desafio do Risco de Crédito.

Andrea Sironi, Andrea Resti, Edward I. Altman 

Na sua nova obra, Edward Altman, em parceria com Andréa Resti e Andréa Sironi, oferece uma notável coleção de pesquisas sobre o risco de recuperação de crédito. As descobertas dessas pesquisas são organizadas em quatro áreas principais: definição e mensuração do risco de recuperação; medição da Loss Given Default (LGD) em portfólios específicos; correlação entre LGD e probabilidade de default; e metodologias avançadas para estimar a LGD. Essa estrutura permite que o leitor compreenda a crescente complexidade dos estudos apresentados. Todos os temas relacionados à recuperação de crédito são tratados com rigor acadêmico e abrangem todos os aspectos do mercado de gestão de crédito. A obra visa reunir os trabalhos mais relevantes sobre estimativas e análises de perda por default, proporcionando um entendimento mais profundo dessa variável crítica na gestão e avaliação de riscos de crédito. Esta contribuição é valiosa para o avanço da discussão sobre o tema no Brasil, refletindo um interesse crescente entre os gestores de risco de crédito em todo o mundo.

A Loss Given Default (LGD), perda em função de default, ganhou relevância ainda maior em razão da sua importância na abordagem advanced dos modelos de alocação de capital estabelecidos por Basiléia II e também pelo interesse recente do mercado em busca um melhor entendimento das taxas de recuperação em períodos de baixa atividade econômica.

Os mercados financeiros têm conferido tanta proeminência a esse componente de risco, que algumas das mais importantes agências de rating introduziram" taxas de recuperação" e" escalas de recuperação". Além disso, o crescimento dos derivativos de crédito e o desejo de acrescentar proteção extra a produtos estruturados que se baseiam em ativos de crédito aumentam o interesse pelo fenômeno da LGD no setor de seguro de crédito.

Este livro, Mensuração e Análise da Recuperação de Crédito, o novo desafio do risco de crédito, o novo desafio do risco de crédito, apresenta uma impressionante coleção de pesquisas que procuram manter o rigor e o foco no assunto abordado. Os resultados dessas pesquisas foram estruturados em quatro grandes tópicos:

Definindo e medindo risco de recuperação;

Medindo LGD em portfólios específicos;

A correlação entre LGD e probabilidade de default;

Metodologias avançadas para estimativas da LGD.

Esta obra é essencial para gerenciadores de risco, profissionais das áreas de auditoria e compliance, executivos focados no acordo da  Basiléia II, reguladores e todos aqueles que tem interesse em risco de crédito.

FICHA TÉCNICA

TÍTULO:Mensuração e Análise da Recuperação de Crédito

SUBTÍTULO:O Novo Desafio do Risco de Crédito

AUTOR(A): Andrea Sironi, Andrea Resti, Edward I. Altman 

EDITORA: Qualitymark

IDIOMA:Português

ISBN:9788573036732

ACABAMENTO:Brochura 

TAMANHO:Grande

DIMENSÕES: 18 X 25 X 2 CM

PÁGINAS:340

PESO:670g

ANO DE PUBLICAÇÃO:2006

CATEGORIA: Administração / Finanças

GÊNERO: Administração / Finanças

Sobre o autor:

Andrea Sironi, Andrea Resti, Edward I. Altman